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大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）
來源：大連商品交易所 時間：2013-10-21 瀏覽：5514次
（經大商所理事會審議批準，于2010年11月15日發布，自2010年11月22日起施）
第一條 為規范期貨交易行為，保護期貨交易當事人的合法權益，維護市場正常秩序，根據《大連商品交易所交易規則》、《大連商品交易所會員管理辦法》、《大連商品交易所風險管理辦法》和《大連商品交易所違規處理辦法》等規定，制定本辦法。
第二條 交易所對期貨交易進行監控，發現期貨交易出現異常情形的，有權對相關期貨公司會員、非期貨公司會員和客戶采取相應監管措施或者紀律處分措施。
第三條 期貨公司會員應當切實履行客戶交易行為管理職責，及時發現、及時報告、及時制止客戶的異常交易行為，不得縱容、誘導、慫恿、支持客戶進行異常交易。
第四條 非期貨公司會員和客戶參與期貨交易應當遵守法律、法規和交易所業務規則的規定，接受交易所監管，自覺規范交易行為。客戶還應接受期貨公司會員對其交易行為的合法合規性管理。
第五條 期貨交易出現以下情形之一的，為異常交易行為：
（一）以自己為交易對象，多次進行自買自賣；
（二）交易所認定的實際控制關系賬戶組內發生的多次互為對手方的交易；
（三）頻繁報撤單行為；
（四）大額報撤單行為；
（五）交易所認定的實際控制關系賬戶組合并持倉超過交易所持倉限額規定；
（六）通過計算機程序自動批量下單、快速下單影響交易所系統安全或者正常交易秩序；
（七）交易所認定的其他情形。
第六條 期貨公司會員應當密切關注客戶的交易行為，積極防范客戶在交易中可能出現的異常交易行為，引導客戶理性、合規參與期貨交易。
期貨公司會員發現客戶在期貨交易過程中出現本辦法第五條所列異常交易行為之一的，應當及時予以提醒、勸阻和制止，并及時向交易所報告。
第七條 客戶出現本辦法第五條所列異常交易行為之一，經勸阻、制止無效的，期貨公司會員可以采取提高交易保證金、限制開倉、強行平倉等措施。
第八條 非期貨公司會員或客戶出現本辦法第五條所列異常交易行為之一的，交易所可以采取電話提示、要求報告情況、要求提交書面承諾、列入重點監管名單等措施；情節嚴重的，交易所可以根據《大連商品交易所違規處理辦法》等相關規則的規定采取強行平倉、限制開倉等監管措施；涉嫌違反法律、法規、規章的，交易所可以提請中國證監會進行立案調查。
第九條 交易所對存在異常交易行為的客戶采取有關監管措施或者做出相關書面決定的，通過客戶所在期貨公司會員向客戶發出。期貨公司會員應當及時與相關客戶取得聯系，告知交易所的相關監管信息和書面決定，保留有關證據，并采取有效措施，規范客戶交易行為。
第十條 期貨公司會員具有下列情形之一的，交易所可以責令其整改，并按照《大連商品交易所違規處理辦法》等相關規則的規定，采取相應監管措施或者紀律處分措施，可同時向中國證監會提請分類監管扣分。
（一）未及時、準確地向客戶傳達、送達交易所有關監管信息或者書面決定；
（二）未采取有效措施制止客戶異常交易行為；
（三）未按照交易所要求盡責對涉嫌違法違規行為協助調查或者存在故意拖延、隱瞞和遺漏等行為；
（四）縱容、誘導、慫恿、支持客戶進行異常交易；
（五）交易所認定的其他情形。
第十一條 異常交易行為的認定標準及處理程序，由交易所另行通知。
第十二條 本辦法由交易所負責解釋。
第十三條 本辦法自2010年11月22日起實施。
第二條 交易所對期貨交易進行監控，發現期貨交易出現異常情形的，有權對相關期貨公司會員、非期貨公司會員和客戶采取相應監管措施或者紀律處分措施。
第三條 期貨公司會員應當切實履行客戶交易行為管理職責，及時發現、及時報告、及時制止客戶的異常交易行為，不得縱容、誘導、慫恿、支持客戶進行異常交易。
第四條 非期貨公司會員和客戶參與期貨交易應當遵守法律、法規和交易所業務規則的規定，接受交易所監管，自覺規范交易行為。客戶還應接受期貨公司會員對其交易行為的合法合規性管理。
第五條 期貨交易出現以下情形之一的，為異常交易行為：
（一）以自己為交易對象，多次進行自買自賣；
（二）交易所認定的實際控制關系賬戶組內發生的多次互為對手方的交易；
（三）頻繁報撤單行為；
（四）大額報撤單行為；
（五）交易所認定的實際控制關系賬戶組合并持倉超過交易所持倉限額規定；
（六）通過計算機程序自動批量下單、快速下單影響交易所系統安全或者正常交易秩序；
（七）交易所認定的其他情形。
第六條 期貨公司會員應當密切關注客戶的交易行為，積極防范客戶在交易中可能出現的異常交易行為，引導客戶理性、合規參與期貨交易。
期貨公司會員發現客戶在期貨交易過程中出現本辦法第五條所列異常交易行為之一的，應當及時予以提醒、勸阻和制止，并及時向交易所報告。
第七條 客戶出現本辦法第五條所列異常交易行為之一，經勸阻、制止無效的，期貨公司會員可以采取提高交易保證金、限制開倉、強行平倉等措施。
第八條 非期貨公司會員或客戶出現本辦法第五條所列異常交易行為之一的，交易所可以采取電話提示、要求報告情況、要求提交書面承諾、列入重點監管名單等措施；情節嚴重的，交易所可以根據《大連商品交易所違規處理辦法》等相關規則的規定采取強行平倉、限制開倉等監管措施；涉嫌違反法律、法規、規章的，交易所可以提請中國證監會進行立案調查。
第九條 交易所對存在異常交易行為的客戶采取有關監管措施或者做出相關書面決定的，通過客戶所在期貨公司會員向客戶發出。期貨公司會員應當及時與相關客戶取得聯系，告知交易所的相關監管信息和書面決定，保留有關證據，并采取有效措施，規范客戶交易行為。
第十條 期貨公司會員具有下列情形之一的，交易所可以責令其整改，并按照《大連商品交易所違規處理辦法》等相關規則的規定，采取相應監管措施或者紀律處分措施，可同時向中國證監會提請分類監管扣分。
（一）未及時、準確地向客戶傳達、送達交易所有關監管信息或者書面決定；
（二）未采取有效措施制止客戶異常交易行為；
（三）未按照交易所要求盡責對涉嫌違法違規行為協助調查或者存在故意拖延、隱瞞和遺漏等行為；
（四）縱容、誘導、慫恿、支持客戶進行異常交易；
（五）交易所認定的其他情形。
第十一條 異常交易行為的認定標準及處理程序，由交易所另行通知。
第十二條 本辦法由交易所負責解釋。
第十三條 本辦法自2010年11月22日起實施。
